所謂量化投資,簡單地說就是利用數(shù)學、統(tǒng)計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。量化投資的組合構建注重的是對宏觀數(shù)據(jù)、市場行為、企業(yè)財務數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)進行分析,利用數(shù)據(jù)挖掘技術、統(tǒng)計技術、計算方法等處理數(shù)據(jù),以得到最優(yōu)的投資組合和投資機會。
量化投資者搜集分析大量的數(shù)據(jù)后,借助計算機系統(tǒng)強大的信息處理能力,采用先進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機程序在全市場捕捉投資機會并付諸實施,克服了投資者情緒波動的影響,使投資的穩(wěn)定性大為增加,避免因市場極度狂熱或悲觀的情況而導致做出非理性的投資決策,以保證在控制風險的前提下實現(xiàn)收益最大化。用一句話說,就是利用電腦幫助人腦處理大量信息。
量化投資是一種利用數(shù)學和計算機技術，以大規(guī)模數(shù)據(jù)為基礎進行投資決策的方法。通過建立數(shù)學模型和算法，對市場走勢、公司財務等多個因素進行分析和評估，從而制定投資策略。這種方法具有高效、客觀、自動化等特點，可以有效地降低投資風險和提高收益。量化投資已經成為當前投資領域的一個重要趨勢，被廣泛應用于股票、期貨、外匯等市場。
就業(yè)前景還是非常不錯的。
金融工程與量化投資是以工程的方式，用金融工具，利用金融市場和金融機構組織金融活動，掌握業(yè)務金融工具和金融技術，并研發(fā)新的金融工具和金融技術，以達到各種金融目的。
金融工程與量化投資在中國就業(yè)主要在以下幾個領域，中央人民銀行銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會，證券業(yè)監(jiān)督管理委員會，保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構。
其實說難也不難，不要把量化投資想的太復雜就行，你用個人電腦，單兵作戰(zhàn)跟機構比高頻交易，cta肯定沒有優(yōu)勢。
但是一些最簡單的策略還是很有效的，比如每個月按照pb/pe/股息率排名以及roe/凈利潤增速排名得到綜合打分，然后選排名靠前的10-20只股票，長期來看你可以打敗市場90%的基金。
這樣說吧。行研員的工作主要是研究，那么工作的性質本身就比較穩(wěn)定。量化投資主要是要研發(fā)投資策略賺錢，如果無法賺錢工作將比較危險。另外，還要根據(jù)你自己的興趣，背景，強項去選擇職業(yè)的發(fā)展方向。
量化投資就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計學、數(shù)學的方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略，并紀律嚴明地按照這些策略所構建的數(shù)量化模型來指導投資，力求取得穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數(shù)量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。 量化投資特點： 第一，投資視角更廣。借助計算機高效、準確地處理海量信息，在全市場尋找更廣泛的投資機會。 第二，投資紀律性更強。嚴格執(zhí)行數(shù)量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。 第三，對歷史數(shù)據(jù)依賴性強。 量化投資策略有如下五大方面的優(yōu)勢，最大的優(yōu)勢就是風險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統(tǒng)性、及時性、準確性、分散化等。 (1)紀律性：嚴格執(zhí)行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。 (2)系統(tǒng)性：量化投資的系統(tǒng)性特征主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量數(shù)據(jù)的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產配置模型、行業(yè)選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度的分析。 (3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)能夠提供超額收益的新的統(tǒng)計模型，尋找新的交易機會。 (4)準確性：準確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值洼地，通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經理不同，量化投資經理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。 (5)分散化：在控制風險的條件下，充當準確實現(xiàn)分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠概率取勝。這表現(xiàn)為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規(guī)律并且加以利用，這些歷史規(guī)律都是有較大概率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大概率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。
量化投資是一種操作方法或操作理念，與其他各種“非量化”的方法并列。
量化也可以采取擇時、趨勢跟蹤、超跌、強弱對沖等等投資模型。區(qū)別僅在于，量化投資會使用量化的行情和走勢來進行買賣點決策，而不是傳統(tǒng)的圖形式行情。量化投資是很廣泛的一個概念，可以這么說，只要你不是簡單地拍腦袋、或者是聽消息進行的投資行為都可以叫量化投資，是不是瞬間沒有了高大上的感覺？:) 最常見的，你通過MACD指標頂背離、底背離進行交易，也是量化投資，因為MACD指標是有嚴格數(shù)學公式計算出來的。同樣，你根據(jù)財務指標選股，構建股票組合也是量化投資，因為你的決策基本是基本面數(shù)據(jù)； 這些都很“老土”，那么來點新的，通過多因子模型構建投資組合、然后每天用程序進行風險測算并自動調倉，用算法交易完成調倉動作的執(zhí)行（比如一次性買200萬股，總不能一單下去吧），這夠“高大上”了吧，前提是你得有一套復雜而完善的系統(tǒng)支持。行研對學歷要求更高，券商行研名校碩士起步，廣發(fā)中信等大券商基本都清北復交研究生（宏觀和金工一般要求博士），新財富首席一年幾百萬還是有的，知名宏觀分析師如任澤平年薪可上千萬；量化交易魚龍混雜，資產規(guī)模幾十億的大私募做好了一年可以上千萬，但絕大多數(shù)都是幾千萬到一億的小私募，一年的收入不過十多二十萬，門檻相對低，風險大。
就業(yè)前景還是非常不錯的。
金融工程與量化投資是以工程的方式，用金融工具，利用金融市場和金融機構組織金融活動，掌握業(yè)務金融工具和金融技術，并研發(fā)新的金融工具和金融技術，以達到各種金融目的。
金融工程與量化投資在中國就業(yè)主要在以下幾個領域，中央人民銀行銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會，證券業(yè)監(jiān)督管理委員會，保險業(yè)監(jiān)督管理委員會，這是金融業(yè)監(jiān)督管理機構。
Python很適合策略研究和對速度不高的量化策略執(zhí)行。比如真格量化就是使用Python作為策略編程語言。
對速度要求高的還是先考慮C++。
